PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VASIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VASIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		-0.44%9.42%6.67%9.63%-13.94%1.92%9.13%12.05%-1.05%6.05%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VASIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 3.85% против 3.00% соответственно.

VASIX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.70%
1 год
7.12%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.46%
10 лет*
3.85%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с VASIX:
VASIX с VTIVXVASIX с VBIAXVASIX с VOOVASIX с PRSIXVASIX с AONIXVASIX с IRTRVASIX с VWENX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий VASIX и SCLAX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund

Доходность на риск

VASIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASIX
Ранг доходности на риск VASIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.96

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.75

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.24

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.02

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.96

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.01

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.96

+0.15

Корреляция

Корреляция между VASIX и SCLAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и SCLAX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		4.26%4.18%7.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%1.52%2.26%2.57%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и SCLAX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VASIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-5.59%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-2.32%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-5.59%

-12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.17%

-5.59%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-1.84%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-1.15%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.58%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и SCLAX

Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что VASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VASIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.19%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.01%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

2.66%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

3.07%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

2.75%

+2.13%