PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASIX с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASIX с AOK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VASIX returned 4.08%/yr vs 5.14%/yr for AOK. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VASIX charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности VASIX и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям AOK по среднегодовой доходности: 4.08% против 5.14% соответственно.

VASIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.14%
6 месяцев
3.21%
1 год
9.53%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.08%

AOK

1 день
-0.41%
1 месяц
1.66%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.14%
1 год
12.11%
3 года*
9.28%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASIX и AOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		3.14%9.42%6.67%9.63%-13.94%1.92%9.13%12.05%-1.05%6.05%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.26%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%

Correlation

The correlation between VASIX and AOK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г.

0.80

The correlation between VASIX and AOK has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VASIX и AOK

Секторы
VASIX
AOK

Технологии

27.3%
13.0%

Финансовые услуги

16.1%
6.0%

Промышленность

12.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
3.2%

Здравоохранение

8.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.7%

Энергетика

4.3%
1.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
0.9%

Недвижимость

2.5%
0.5%

Технологии

VASIX
27.3%
AOK
13.0%

Финансовые услуги

VASIX
16.1%
AOK
6.0%

Промышленность

VASIX
12.4%
AOK
3.6%

Потребительский циклический сектор

VASIX
9.4%
AOK
3.2%

Здравоохранение

VASIX
8.3%
AOK
3.0%

Коммуникационные услуги

VASIX
8.0%
AOK
3.4%

Потребительский защитный сектор

VASIX
4.8%
AOK
1.7%

Энергетика

VASIX
4.3%
AOK
1.5%

Сырьевые материалы

VASIX
4.3%
AOK
1.1%

Коммунальные услуги

VASIX
2.7%
AOK
0.9%

Недвижимость

VASIX
2.5%
AOK
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Income Fund

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с VASIX:
VASIX с VTIVXVASIX с VBIAXVASIX с VOOVASIX с IRTRVASIX с PRSIXVASIX с AONIXVASIX с VEIPX
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с EAOMAOK с VOO

Доходность на риск

VASIX vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASIX
Ранг доходности на риск VASIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASIX c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASIXAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.11

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.01

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.70

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

11.50

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASIX vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASIXAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.71

+0.41

Просадки

Сравнение просадок VASIX и AOK

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, примерно равная максимальной просадке AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASIXAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-18.94%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-4.50%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

-6.37%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-18.94%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.17%

-18.94%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.37%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.06%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и AOK

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.71%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASIXAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.97%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

4.47%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

5.76%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

7.10%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

6.71%

-1.79%

Сравнение комиссий VASIX и AOK

VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AOK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и AOK

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		4.11%4.18%7.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%1.52%2.26%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VASIX and AOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOK has higher volatility (1.97%) compared to VASIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, VASIX dropped -18.17% vs AOK's -18.94%.

VASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASIX и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор