Сравнение VASIX с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и AOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -0.44% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям AOK по среднегодовой доходности: 3.85% против 4.88% соответственно.
VASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 3.85%
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и AOK
VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AOK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASIX vs. AOK — Ранг доходности на риск
VASIX
AOK
Сравнение VASIX c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.42 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.97 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.22 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 8.55 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.69 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и AOK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и AOK
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности AOK в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.26% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и AOK
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, примерно равная максимальной просадке AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и AOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -18.94% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -4.50% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -18.94% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -18.94% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.89% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -2.38% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.17% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и AOK
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.30%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.87% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 4.25% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 6.80% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 7.05% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 6.68% | -1.80% |