Сравнение VASGX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности VASGX и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASGX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VASGX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции VASGX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 9.75% против 9.17% соответственно.
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и ABALX
VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
VASGX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
VASGX
ABALX
Сравнение VASGX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASGX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.56 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.28 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.43 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 10.15 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASGX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VASGX и ABALX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и ABALX
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности ABALX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и ABALX
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASGX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -40.20% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -7.33% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -18.76% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -22.34% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -5.37% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -3.86% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.76% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и ABALX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASGX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.89% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 6.96% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 11.22% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 10.45% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 10.63% | +2.81% |