Сравнение VAS.AX с VOO
VAS.AX (Vanguard Australian Shares Index ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VAS.AX is a Australia Equities fund tracking the S&P/ASX 300 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAS.AX returned 8.28%/yr vs 15.89%/yr for VOO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VAS.AX charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности VAS.AX и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAS.AX торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAS.AX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции VAS.AX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.28% против 15.89% соответственно.
VAS.AX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.28%
VOO
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 4.75%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 15.89%
Сравнение доходности по годам VAS.AX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | 1.28% | 10.66% | 9.60% | 11.05% | -2.40% | 17.39% | 1.90% | 23.77% | -3.99% | 10.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 4.75% | 9.27% | 37.55% | 26.42% | -12.77% | 36.35% | 7.93% | 31.98% | 5.74% | 12.50% |
Correlation
The correlation between VAS.AX and VOO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAS.AX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VAS.AX
VOO
Сравнение VAS.AX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAS.AX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.00 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 2.82 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAS.AX и VOO
Максимальная просадка VAS.AX за все время составила -35.75%, что больше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAS.AX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAS.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -24.78% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -11.29% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -17.50% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -21.45% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -24.78% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -1.96% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -3.71% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.00% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAS.AX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что VAS.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAS.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.59% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 8.00% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 10.26% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 14.55% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 16.28% | -1.89% |
Сравнение комиссий VAS.AX и VOO
VAS.AX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAS.AX и VOO
Дивидендная доходность VAS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VOO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | 2.23% | 3.17% | 1.68% | 2.92% | 6.39% | 3.30% | 2.56% | 4.12% | 3.90% | 2.57% | 2.82% | 3.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VAS.AX and VOO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VAS.AX.
VAS.AX is categorized as Australia Equities, while VOO is S&P 500. VAS.AX tracks S&P/ASX 300 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.07% for VAS.AX and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для VAS.AX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор