Сравнение VAS.AX с VHY.AX
VAS.AX (Vanguard Australian Shares Index ETF) and VHY.AX (Vanguard Australian Shares High Yield ETF) are both exchange-traded funds - VAS.AX is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P/ASX 300 Index, while VHY.AX is a Dividend fund tracking the FTSE Australia High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAS.AX returned 8.87%/yr vs 10.40%/yr for VHY.AX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VAS.AX charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for VHY.AX.
Доходность
Сравнение доходности VAS.AX и VHY.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAS.AX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VHY.AX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции VAS.AX уступали акциям VHY.AX по среднегодовой доходности: 8.87% против 10.40% соответственно.
VAS.AX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.87%
VHY.AX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам VAS.AX и VHY.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | -0.24% | 10.66% | 11.40% | 12.00% | -1.68% | 17.04% | 1.90% | 23.77% | -3.14% | 11.82% |
VHY.AX Vanguard Australian Shares High Yield ETF | 8.67% | 14.77% | 11.78% | 11.14% | 8.51% | 16.65% | 1.73% | 20.44% | -7.53% | 9.85% |
Correlation
The correlation between VAS.AX and VHY.AX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2011 г. | 0.88 |
The correlation between VAS.AX and VHY.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAS.AX vs. VHY.AX — Ранг доходности на риск
VAS.AX
VHY.AX
Сравнение VAS.AX c VHY.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) и Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAS.AX | VHY.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 3.77 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 9.80 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAS.AX | VHY.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.77 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.68 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VAS.AX и VHY.AX
Максимальная просадка VAS.AX за все время составила -35.75%, примерно равная максимальной просадке VHY.AX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAS.AX и VHY.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAS.AX | VHY.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -35.54% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -4.84% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -11.68% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -14.41% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -35.54% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -2.22% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -4.61% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.87% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAS.AX и VHY.AX
Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что VAS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHY.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAS.AX | VHY.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 3.27% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 8.13% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 10.34% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 12.65% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 14.31% | +0.16% |
Сравнение комиссий VAS.AX и VHY.AX
VAS.AX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHY.AX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAS.AX и VHY.AX
Дивидендная доходность VAS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VHY.AX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | 3.19% | 3.17% | 3.22% | 3.71% | 7.19% | 3.01% | 2.56% | 4.12% | 4.84% | 3.76% | 4.14% | 4.30% |
VHY.AX Vanguard Australian Shares High Yield ETF | 5.45% | 8.36% | 5.32% | 4.85% | 5.74% | 4.77% | 3.55% | 5.35% | 9.07% | 7.49% | 5.16% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
VAS.AX and VHY.AX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAS.AX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAS.AX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for VHY.AX.
VAS.AX is categorized as Asia Pacific Equities, while VHY.AX is Dividend. VAS.AX tracks S&P/ASX 300 Index, while VHY.AX tracks FTSE Australia High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.07% for VAS.AX and 0.25% for VHY.AX.
Подберите оптимальное распределение для VAS.AX и VHY.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор