Сравнение VAS.AX с VSO.AX
VAS.AX (Vanguard Australian Shares Index ETF) and VSO.AX (Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Vanguard - VAS.AX tracks the S&P/ASX 300 Index while VSO.AX tracks the MSCI Australian Shares Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAS.AX returned 8.87%/yr vs 9.17%/yr for VSO.AX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAS.AX charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for VSO.AX.
Доходность
Сравнение доходности VAS.AX и VSO.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAS.AX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VSO.AX с доходностью -3.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VAS.AX имеют среднегодовую доходность 8.87%, а акции VSO.AX немного впереди с 9.17%.
VAS.AX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.87%
VSO.AX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам VAS.AX и VSO.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | -0.24% | 10.66% | 11.40% | 12.00% | -1.68% | 17.04% | 1.90% | 23.77% | -3.14% | 11.82% |
VSO.AX Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF | -3.62% | 24.14% | 8.91% | 6.32% | -11.74% | 21.77% | 14.75% | 21.67% | -7.43% | 17.67% |
Correlation
The correlation between VAS.AX and VSO.AX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2011 г. | 0.79 |
The correlation between VAS.AX and VSO.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAS.AX vs. VSO.AX — Ранг доходности на риск
VAS.AX
VSO.AX
Сравнение VAS.AX c VSO.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) и Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAS.AX | VSO.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 1.90 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAS.AX | VSO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.68 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VAS.AX и VSO.AX
Максимальная просадка VAS.AX за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки VSO.AX в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAS.AX и VSO.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAS.AX | VSO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -40.60% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -16.81% | +8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -16.81% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -23.53% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -40.60% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -8.66% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -6.39% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 5.93% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAS.AX и VSO.AX
Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) и Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) имеют волатильность 4.71% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAS.AX | VSO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.70% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 13.73% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 16.58% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 16.27% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 16.92% | -2.45% |
Сравнение комиссий VAS.AX и VSO.AX
VAS.AX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSO.AX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAS.AX и VSO.AX
Дивидендная доходность VAS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VSO.AX в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | 3.19% | 3.17% | 3.22% | 3.71% | 7.19% | 3.01% | 2.56% | 4.12% | 4.84% | 3.76% | 4.14% | 4.30% |
VSO.AX Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF | 7.12% | 6.86% | 2.44% | 3.89% | 5.39% | 3.55% | 6.24% | 2.96% | 2.21% | 3.86% | 3.30% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
VAS.AX and VSO.AX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAS.AX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAS.AX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for VSO.AX.
VAS.AX tracks S&P/ASX 300 Index, while VSO.AX tracks MSCI Australian Shares Small Cap Index. Their fees differ too: 0.07% for VAS.AX and 0.30% for VSO.AX.
Подберите оптимальное распределение для VAS.AX и VSO.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор