Сравнение VAS.AX с VDHG.AX
VAS.AX (Vanguard Australian Shares Index ETF) and VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) are both exchange-traded funds - VAS.AX is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P/ASX 300 Index, while VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard. VAS.AX is passively managed, while VDHG.AX is actively managed. Over the past 5 years, VAS.AX returned 7.13%/yr vs 8.48%/yr for VDHG.AX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VAS.AX charges 0.07%/yr vs 0.27%/yr for VDHG.AX.
Доходность
Сравнение доходности VAS.AX и VDHG.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAS.AX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VDHG.AX с доходностью 3.21%.
VAS.AX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.87%
VDHG.AX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAS.AX и VDHG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | -0.24% | 10.66% | 11.40% | 12.00% | -1.68% | 17.04% | 1.90% | 23.77% | -3.14% | 2.20% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.21% | 12.88% | 17.84% | 15.49% | -9.55% | 13.42% | 7.74% | 23.67% | -2.22% | 1.42% |
Correlation
The correlation between VAS.AX and VDHG.AX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between VAS.AX and VDHG.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAS.AX vs. VDHG.AX — Ранг доходности на риск
VAS.AX
VDHG.AX
Сравнение VAS.AX c VDHG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAS.AX | VDHG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.72 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 6.53 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAS.AX | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.32 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VAS.AX и VDHG.AX
Максимальная просадка VAS.AX за все время составила -35.75%, что больше максимальной просадки VDHG.AX в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAS.AX и VDHG.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAS.AX | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -28.34% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -7.32% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -12.49% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -17.16% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -1.03% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.66% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.94% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAS.AX и VDHG.AX
Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VAS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDHG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAS.AX | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 2.90% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 7.76% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 9.58% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 10.82% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 11.84% | +2.63% |
Сравнение комиссий VAS.AX и VDHG.AX
VAS.AX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDHG.AX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAS.AX и VDHG.AX
Дивидендная доходность VAS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VDHG.AX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | 3.19% | 3.17% | 3.22% | 3.71% | 7.19% | 3.01% | 2.56% | 4.12% | 4.84% | 3.76% | 4.14% | 4.30% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.27% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAS.AX and VDHG.AX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAS.AX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAS.AX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.27% for VDHG.AX.
VAS.AX is categorized as Asia Pacific Equities, while VDHG.AX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.07% for VAS.AX and 0.27% for VDHG.AX.
Подберите оптимальное распределение для VAS.AX и VDHG.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор