Сравнение VAS.AX с VDGR.AX
VAS.AX (Vanguard Australian Shares Index ETF) and VDGR.AX (Vanguard Diversified Growth Index ETF) are both exchange-traded funds - VAS.AX is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P/ASX 300 Index, while VDGR.AX is a Diversified Portfolio fund tracking the Growth Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAS.AX returned 7.13%/yr vs 6.99%/yr for VDGR.AX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VAS.AX charges 0.07%/yr vs 0.27%/yr for VDGR.AX.
Доходность
Сравнение доходности VAS.AX и VDGR.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAS.AX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VDGR.AX с доходностью 2.79%.
VAS.AX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.87%
VDGR.AX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAS.AX и VDGR.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | -0.24% | 10.66% | 11.40% | 12.00% | -1.68% | 17.04% | 1.90% | 23.77% | -3.14% | 2.20% |
VDGR.AX Vanguard Diversified Growth Index ETF | 2.79% | 11.12% | 14.15% | 12.94% | -10.19% | 12.28% | 7.09% | 19.35% | -0.78% | 1.14% |
Correlation
The correlation between VAS.AX and VDGR.AX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between VAS.AX and VDGR.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAS.AX vs. VDGR.AX — Ранг доходности на риск
VAS.AX
VDGR.AX
Сравнение VAS.AX c VDGR.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) и Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAS.AX | VDGR.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.77 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 6.65 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAS.AX | VDGR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.38 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VAS.AX и VDGR.AX
Максимальная просадка VAS.AX за все время составила -35.75%, что больше максимальной просадки VDGR.AX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAS.AX и VDGR.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAS.AX | VDGR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -23.90% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -5.99% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -10.00% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -15.79% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -0.55% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.33% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.60% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAS.AX и VDGR.AX
Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что VAS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDGR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAS.AX | VDGR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 2.47% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 6.25% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 7.69% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 8.93% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 9.65% | +4.82% |
Сравнение комиссий VAS.AX и VDGR.AX
VAS.AX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDGR.AX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAS.AX и VDGR.AX
Дивидендная доходность VAS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что сопоставимо с доходностью VDGR.AX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | 3.19% | 3.17% | 3.22% | 3.71% | 7.19% | 3.01% | 2.56% | 4.12% | 4.84% | 3.76% | 4.14% | 4.30% |
VDGR.AX Vanguard Diversified Growth Index ETF | 3.19% | 3.04% | 2.57% | 2.36% | 3.91% | 8.07% | 5.20% | 2.91% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAS.AX and VDGR.AX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAS.AX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAS.AX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.27% for VDGR.AX.
VAS.AX is categorized as Asia Pacific Equities, while VDGR.AX is Diversified Portfolio. VAS.AX tracks S&P/ASX 300 Index, while VDGR.AX tracks Growth Composite Index. Their fees differ too: 0.07% for VAS.AX and 0.27% for VDGR.AX.
Подберите оптимальное распределение для VAS.AX и VDGR.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор