Сравнение VAS.AX с A200.AX
VAS.AX (Vanguard Australian Shares Index ETF) and A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - VAS.AX is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P/ASX 300 Index, while A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAS.AX returned 7.13%/yr vs 7.68%/yr for A200.AX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VAS.AX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for A200.AX.
Доходность
Сравнение доходности VAS.AX и A200.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAS.AX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у A200.AX с доходностью 1.27%.
VAS.AX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.87%
A200.AX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAS.AX и A200.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | -0.24% | 10.66% | 11.40% | 12.00% | -1.68% | 17.04% | 1.90% | 23.77% | -4.67% |
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 1.27% | 10.31% | 11.57% | 12.00% | -0.56% | 17.90% | 1.16% | 22.87% | -3.83% |
Correlation
The correlation between VAS.AX and A200.AX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2018 г. | 0.98 |
The correlation between VAS.AX and A200.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAS.AX vs. A200.AX — Ранг доходности на риск
VAS.AX
A200.AX
Сравнение VAS.AX c A200.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAS.AX | A200.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 1.56 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAS.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VAS.AX и A200.AX
Максимальная просадка VAS.AX за все время составила -35.75%, примерно равная максимальной просадке A200.AX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAS.AX и A200.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAS.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -35.55% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -8.40% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -13.22% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -14.79% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.58% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -4.21% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.29% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAS.AX и A200.AX
Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что VAS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A200.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAS.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.17% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 9.59% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 11.84% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 12.67% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 15.29% | -0.82% |
Сравнение комиссий VAS.AX и A200.AX
VAS.AX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии A200.AX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAS.AX и A200.AX
Дивидендная доходность VAS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности A200.AX в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 3.40% | 3.33% | 3.13% | 3.75% | 6.35% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | 3.19% | 3.17% | 3.22% | 3.71% | 7.19% | 3.01% | 2.56% | 4.12% | 4.84% | 3.76% | 4.14% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VAS.AX and A200.AX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, A200.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
A200.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VAS.AX.
VAS.AX tracks S&P/ASX 300 Index, while A200.AX tracks Solactive Australia 200 Index. They also come from different issuers: Vanguard and BetaShares. Their fees differ too: 0.07% for VAS.AX and 0.04% for A200.AX.
Подберите оптимальное распределение для VAS.AX и A200.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор