PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VARBX с FPEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VARBX с FPEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX).

VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г.. FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VARBX и FPEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VARBX и FPEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		0.85%6.06%12.64%3.30%2.38%5.42%4.00%4.28%4.11%2.39%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-1.78%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, VARBX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у FPEIX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции VARBX уступали акциям FPEIX по среднегодовой доходности: 4.45% против 5.07% соответственно.

VARBX

1 день
0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.45%

FPEIX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.06%
1 год
6.63%
3 года*
9.67%
5 лет*
2.96%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с HMEZXVARBX с ICMUXVARBX с DODIXVARBX с MINTVARBX с DBSCXVARBX с RCTIXVARBX с PYLD
Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS

Сравнение комиссий VARBX и FPEIX

VARBX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии FPEIX в 1.00%.

VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund

Доходность на риск

VARBX vs. FPEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VARBX c FPEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VARBXFPEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

1.83

+2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.90

2.39

+4.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.45

+0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

1.91

+6.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.63

6.92

+30.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VARBX vs. FPEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VARBX на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа FPEIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VARBX и FPEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VARBXFPEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

1.83

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

0.57

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.78

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.83

+0.58

Корреляция

Корреляция между VARBX и FPEIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VARBX и FPEIX

Дивидендная доходность VARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности FPEIX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.99%6.04%12.59%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.09%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%

Просадки

Сравнение просадок VARBX и FPEIX

Максимальная просадка VARBX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VARBX и FPEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VARBXFPEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-27.83%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-3.62%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-19.66%

+17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.12%

-27.83%

+22.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.93%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-2.88%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.00%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VARBX и FPEIX

Текущая волатильность для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) составляет 0.33%, в то время как у First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VARBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VARBXFPEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

1.55%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

2.37%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

3.88%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

5.22%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

6.53%

-3.18%