Сравнение VARBX с MINT
VARBX (Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both funds - VARBX is a Event Driven fund managed by First Trust, while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, VARBX returned 3.74%/yr vs 2.70%/yr for MINT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VARBX charges 1.81%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности VARBX и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VARBX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции VARBX превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 3.74% против 2.70% соответственно.
VARBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 3.74%
MINT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам VARBX и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 1.61% | 6.06% | 5.52% | 3.30% | 2.38% | 5.42% | 4.00% | 4.28% | 4.11% | 2.39% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.81% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Correlation
The correlation between VARBX and MINT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VARBX vs. MINT — Ранг доходности на риск
VARBX
MINT
Сравнение VARBX c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VARBX | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -59.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 20.53 | -18.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | 94.30 | -87.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.25 | 939.26 | -907.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VARBX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 17.09 | -13.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.48 | 5.99 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.48 | 2.87 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 2.47 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок VARBX и MINT
Максимальная просадка VARBX за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VARBX и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VARBX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -4.62% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -0.05% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.64% | -0.16% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -2.42% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.12% | -4.62% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.17% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.00% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VARBX и MINT
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VARBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VARBX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.09% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 0.20% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 0.27% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.18% | 0.58% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 0.95% | +1.59% |
Сравнение комиссий VARBX и MINT
VARBX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VARBX и MINT
Дивидендная доходность VARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности MINT в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 5.94% | 6.04% | 6.29% | 4.07% | 0.75% | 8.42% | 0.81% | 5.54% | 2.15% | 1.70% | 0.06% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
VARBX and MINT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VARBX has higher volatility (0.25%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, VARBX dropped -5.12% vs MINT's -4.62%.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.09 vs 3.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VARBX и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор