Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции VARBX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VARBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,223.

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) показал доход в 1.61% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VARBX составила 3.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был апр. 2018 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 32 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении VARBX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I has an annualized alpha of 3.24%, beta of 0.05, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2015.

• This fund captured 9.41% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.78%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.15 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия VARBX составляет 1.81%, что выше среднего уровня по рынку.

VARBX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I показал максимальную просадку в 5.12%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.