График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) показал доход в 0.76% с начала года и 5.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VARBX составила 4.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 4.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был апр. 2018 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 32 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VARBX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 5 дек. 2024 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | -0.00% | 0.38% | 0.76% | |||||||||
| 2025 | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.65% | 1.02% | 0.46% | 0.18% | 0.09% | 0.64% | 0.91% | 0.18% | 0.35% | 6.06% |
| 2024 | 0.28% | 0.66% | 0.56% | 0.56% | 0.65% | 0.37% | 0.46% | 0.36% | 0.36% | 0.45% | 0.27% | 7.19% | 12.64% |
| 2023 | 0.47% | 0.28% | -0.19% | 0.37% | -0.65% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.55% | 0.46% | 0.55% | 0.30% | 3.30% |
| 2022 | -0.09% | 0.38% | 0.47% | -0.19% | -0.66% | -0.19% | 0.48% | 0.38% | 0.09% | 0.75% | 0.65% | 0.29% | 2.38% |
| 2021 | 3.23% | 1.07% | -1.24% | 0.63% | -0.27% | 0.54% | 0.35% | 0.09% | 0.35% | 0.35% | 0.18% | 0.07% | 5.42% |
Метрики бенчмарка
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I: годовая альфа составляет 3.98%, бета — 0.05, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 02.10.2015.
- Этот фонд участвовал в 9.74% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -11.87%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.98%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 9.74%
- Участие в снижении
- -11.87%
Комиссия
Комиссия VARBX составляет 1.81%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VARBX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VARBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.06 | 0.90 | +3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.90 | 1.39 | +5.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.21 | +1.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.40 | 1.40 | +7.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.29 | 6.61 | +29.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VARBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $1.33 | $0.43 | $0.08 | $0.89 | $0.09 | $0.58 | $0.23 | $0.18 | $0.01 | $0.00 |
Дивидендный доход | 5.99% | 6.04% | 12.59% | 4.07% | 0.75% | 8.42% | 0.81% | 5.54% | 2.15% | 1.70% | 0.06% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I показал максимальную просадку в 5.12%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.12% | 24 февр. 2020 г. | 16 | 16 мар. 2020 г. | 176 | 23 нояб. 2020 г. | 192 |
| -5.11% | 6 мар. 2018 г. | 42 | 3 мая 2018 г. | 87 | 6 сент. 2018 г. | 129 |
| -2.88% | 22 февр. 2021 г. | 23 | 24 мар. 2021 г. | 234 | 25 февр. 2022 г. | 257 |
| -2.85% | 24 июн. 2016 г. | 44 | 25 авг. 2016 г. | 191 | 31 мая 2017 г. | 235 |
| -1.8% | 2 нояб. 2017 г. | 71 | 14 февр. 2018 г. | 3 | 20 февр. 2018 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...