PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VARBX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VARBX с PYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VARBX (Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both funds - VARBX is a Event Driven fund managed by First Trust, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past year, VARBX returned 4.21% vs 7.40% for PYLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VARBX charges 1.81%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности VARBX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VARBX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.95%.

VARBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.21%
3 года*
5.41%
5 лет*
4.10%
10 лет*
3.74%

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VARBX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		1.61%6.06%5.52%2.73%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between VARBX and PYLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с HMEZXVARBX с ICMUXVARBX с DBSCXVARBX с DODLXVARBX с MINTVARBX с RCTIXVARBX с DODIX
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

VARBX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VARBX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VARBXPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
2.42

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
3.56

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.41

1.48

+0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

2.29

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.25

10.44

+21.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VARBX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VARBX на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа PYLD равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VARBX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VARBXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

2.42

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

2.04

-0.46

Просадки

Сравнение просадок VARBX и PYLD

Максимальная просадка VARBX за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VARBX и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VARBXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-4.52%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-3.25%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.65%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.71%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VARBX и PYLD

Текущая волатильность для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) составляет 0.25%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что VARBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VARBXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.24%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

2.50%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

3.08%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.18%

3.99%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.54%

3.99%

-1.45%

Сравнение комиссий VARBX и PYLD

VARBX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VARBX и PYLD

Дивидендная доходность VARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности PYLD в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.94%6.04%6.29%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%

Часто задаваемые вопросы

VARBX and PYLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to VARBX (0.25%). In terms of maximum drawdown, VARBX dropped -5.12% vs PYLD's -4.52%.

VARBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VARBX и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор