Сравнение VARBX с RCTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).
VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VARBX и RCTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VARBX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 0.76% | 6.06% | 12.64% | 3.30% | 2.38% | 5.42% | 4.00% | 4.28% | 4.11% | 2.39% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.97% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VARBX показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции VARBX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 4.44% против 5.54% соответственно.
VARBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 4.44%
RCTIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VARBX и RCTIX
VARBX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.
Доходность на риск
VARBX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
VARBX
RCTIX
Сравнение VARBX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VARBX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.06 | 1.94 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.90 | 2.81 | +4.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.39 | +0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.40 | 3.10 | +5.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.29 | 12.23 | +24.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VARBX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06 | 1.94 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 1.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VARBX и RCTIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VARBX и RCTIX
Дивидендная доходность VARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности RCTIX в 6.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 5.99% | 6.04% | 12.59% | 4.07% | 0.75% | 8.42% | 0.81% | 5.54% | 2.15% | 1.70% | 0.06% | 0.04% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.83% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VARBX и RCTIX
Максимальная просадка VARBX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VARBX и RCTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VARBX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -10.89% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -1.50% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -6.17% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.12% | -10.89% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.50% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -1.09% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.38% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VARBX и RCTIX
Текущая волатильность для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) составляет 0.32%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что VARBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VARBX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.91% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.73% | 1.59% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 2.31% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 2.47% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 3.74% | -0.39% |