PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VARBX с ICMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VARBX с ICMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и Intrepid Income Fund (ICMUX).

VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г.. ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VARBX и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VARBX и ICMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		0.85%6.06%12.64%3.30%2.38%5.42%4.00%4.28%4.11%2.39%
ICMUX
Intrepid Income Fund		-0.69%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%4.65%0.53%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, VARBX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у ICMUX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции VARBX уступали акциям ICMUX по среднегодовой доходности: 4.45% против 5.88% соответственно.

VARBX

1 день
0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.45%

ICMUX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.98%
3 года*
8.95%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

Intrepid Income Fund

Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с HMEZXVARBX с DODIXVARBX с MINTVARBX с DBSCXVARBX с RCTIXVARBX с PYLDVARBX с QLENX
Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CGMSICMUX с CBLDXICMUX с CGCP

Сравнение комиссий VARBX и ICMUX

VARBX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии ICMUX в 0.91%.

VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I
ICMUX
Intrepid Income Fund

Доходность на риск

VARBX vs. ICMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VARBX c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VARBXICMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

2.33

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.90

3.11

+3.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.57

+0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

2.45

+6.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.63

9.64

+27.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VARBX vs. ICMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VARBX на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа ICMUX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VARBX и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VARBXICMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

2.33

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

2.28

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

2.28

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

2.03

-0.63

Корреляция

Корреляция между VARBX и ICMUX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VARBX и ICMUX

Дивидендная доходность VARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности ICMUX в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.99%6.04%12.59%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.06%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%

Просадки

Сравнение просадок VARBX и ICMUX

Максимальная просадка VARBX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VARBX и ICMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VARBXICMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-8.77%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-2.46%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-5.64%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.12%

-8.77%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.56%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.74%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.62%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VARBX и ICMUX

Текущая волатильность для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) составляет 0.33%, в то время как у Intrepid Income Fund (ICMUX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что VARBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VARBXICMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.88%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.45%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

2.63%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

2.67%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

2.58%

+0.77%