PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VAMO с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VAMO и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAMO и XCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
3.84%16.51%6.11%5.58%8.55%10.93%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.


VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%

XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Value and Momentum ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий VAMO и XCLR

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.


Доходность на риск

VAMO vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VAMOXCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.99

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.43

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

1.28

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

5.24

+7.76

VAMO vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа XCLR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VAMOXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.99

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.59

-0.34

Корреляция

Корреляция между VAMO и XCLR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и XCLR

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XCLR в 13.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAMO и XCLR

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и XCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


VAMOXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-14.63%

-27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-8.29%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-6.45%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-4.82%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.02%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и XCLR

Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VAMOXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.42%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.16%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

10.53%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

10.58%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

10.58%

+7.50%