PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAMO с VBK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. VAMO is actively managed, while VBK is passively managed. Over the past 10 years, VAMO returned 5.68%/yr vs 11.71%/yr for VBK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 5.68% против 11.71% соответственно.

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%

VBK

1 день
0.62%
1 месяц
4.32%
С начала года
18.14%
6 месяцев
16.45%
1 год
33.09%
3 года*
18.28%
5 лет*
5.81%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%3.82%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		18.14%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between VAMO and VBK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г.

0.54

The correlation between VAMO and VBK shifts across timeframes, from 0.53 (5 years) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VAMO и VBK

Секторы
VAMO
VBK

Финансовые услуги

38.8%
5.6%

Энергетика

34.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

33.5%
9.6%

Промышленность

21.4%
24.7%

Здравоохранение

17.5%
15.3%

Технологии

8.3%
25.9%

Сырьевые материалы

7.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.5%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Недвижимость

-

3.9%

Финансовые услуги

VAMO
38.8%
VBK
5.6%

Энергетика

VAMO
34.0%
VBK
4.8%

Потребительский циклический сектор

VAMO
33.5%
VBK
9.6%

Промышленность

VAMO
21.4%
VBK
24.7%

Здравоохранение

VAMO
17.5%
VBK
15.3%

Технологии

VAMO
8.3%
VBK
25.9%

Сырьевые материалы

VAMO
7.3%
VBK
3.2%

Потребительский защитный сектор

VAMO
6.5%
VBK
2.4%

Коммуникационные услуги

VAMO
5.0%
VBK
3.5%

Коммунальные услуги

VAMO
1.6%
VBK
1.2%

Недвижимость

VAMO

-

VBK
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

VAMO vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.73

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.40

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.91

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

11.09

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VAMO и VBK

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMOVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-58.68%

+16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-11.44%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-27.54%

+15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-38.39%

+21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-38.70%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.45%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-10.15%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.99%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и VBK

Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMOVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.31%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

14.63%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

19.18%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

23.48%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

22.86%

-4.77%

Сравнение комиссий VAMO и VBK

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и VBK

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности VBK в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.44%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VAMO and VBK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.31%) compared to VAMO (2.83%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.71% vs 5.68% for VAMO. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.71% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

VAMO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.44% for VBK.

VAMO is categorized as Momentum, while VBK is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.05% for VBK.

VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор