Сравнение VAMO с OVLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH).
VAMO и OVLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VAMO и OVLH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAMO и OVLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 21.64% |
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | -3.40% | 15.77% | 18.44% | 16.93% | -16.16% | 20.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у OVLH с доходностью -3.40%.
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
OVLH
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и OVLH
VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OVLH в 0.80%.
Доходность на риск
VAMO vs. OVLH — Ранг доходности на риск
VAMO
OVLH
Сравнение VAMO c OVLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | OVLH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.42 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.23 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.35 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 9.81 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | OVLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.42 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между VAMO и OVLH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и OVLH
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности OVLH в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.31% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и OVLH
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и OVLH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAMO | OVLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -20.69% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -6.36% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -20.69% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -4.68% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -5.16% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.52% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и OVLH
Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAMO | OVLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.79% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 6.21% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 10.43% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 11.77% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 11.87% | +6.21% |