PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVLH с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

OVLH и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OVLH и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVLH и BDGS

2026 (YTD)202520242023
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%15.77%18.44%11.64%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJOVLH с KHPI
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий OVLH и BDGS

OVLH берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

OVLH vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.02

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.72

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.90

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.84

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BDGS равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.54

-0.77

Корреляция

Корреляция между OVLH и BDGS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и BDGS

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности BDGS в 0.56%

TTM20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVLH и BDGS

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLHBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-9.12%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-5.85%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-1.61%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-0.67%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.13%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и BDGS

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.79%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLHBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.45%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

5.12%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

10.72%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

8.35%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.87%

8.35%

+3.52%