Сравнение VAMO с JMOM
VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. VAMO is actively managed, while JMOM is passively managed. Over the past 5 years, VAMO returned 11.41%/yr vs 14.79%/yr for JMOM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и JMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 20.27%.
VAMO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 5.85%
JMOM
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 16.31%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAMO и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 7.04% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 1.51% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 20.27% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -5.25% | 3.36% |
Correlation
The correlation between VAMO and JMOM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.45 |
The correlation between VAMO and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAMO vs. JMOM — Ранг доходности на риск
VAMO
JMOM
Сравнение VAMO c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAMO | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.66 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 15.59 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAMO и JMOM
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и JMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAMO | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -34.31% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -7.87% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -19.51% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -28.26% | +11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.43% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -6.26% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.84% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и JMOM
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.08%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAMO | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 5.75% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 13.60% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 16.04% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.94% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 20.18% | -2.09% |
Сравнение комиссий VAMO и JMOM
VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и JMOM
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности JMOM в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.75% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.61% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VAMO and JMOM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMOM has higher volatility (5.75%) compared to VAMO (2.08%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs JMOM's -34.31%.
On 5-year performance, JMOM leads with 14.79% vs 11.41% for VAMO. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 14.79% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.
JMOM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.61% for VAMO.
They also come from different issuers: Cambria and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.12% for JMOM.
VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAMO и JMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор