Сравнение VAMO с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
VAMO и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VAMO и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAMO и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям IWN по среднегодовой доходности: 5.47% против 9.47% соответственно.
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и IWN
VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Доходность на риск
VAMO vs. IWN — Ранг доходности на риск
VAMO
IWN
Сравнение VAMO c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.32 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.91 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.07 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 8.21 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.32 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.25 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VAMO и IWN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и IWN
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности IWN в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и IWN
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAMO | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -61.55% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -13.80% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -26.70% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -46.08% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -4.81% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -10.22% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.48% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и IWN
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAMO | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 6.16% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 12.99% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 21.78% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 21.53% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 23.37% | -5.29% |