PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с HEQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAMO с HEQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ).

VAMO и HEQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. HEQQ управляется JPMorgan.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и HEQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAMO и HEQQ

2026 (YTD)2025
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.84%17.56%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.39%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью -3.39%.

VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%

HEQQ

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.50%
1 год
14.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SCHGVAMO с CLSEVAMO с JEPQVAMO с SPYVAMO с FTLS
Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с HELOHEQQ с SPYHEQQ с HEQTHEQQ с MSTBHEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с FHEQ

Сравнение комиссий VAMO и HEQQ

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HEQQ в 0.50%.

VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

VAMO vs. HEQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c HEQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOHEQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.25

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.89

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

1.91

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

7.37

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. HEQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа HEQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и HEQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOHEQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.25

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.15

-0.90

Корреляция

Корреляция между VAMO и HEQQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и HEQQ

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности HEQQ в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.20%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAMO и HEQQ

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и HEQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VAMOHEQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-7.64%

-34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-7.64%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-5.89%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-1.13%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.97%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и HEQQ

Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAMOHEQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.71%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.13%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

11.44%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

11.47%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

11.47%

+6.61%