Сравнение VAMO с GSC
VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while GSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past 10 years, VAMO returned 5.85%/yr vs 12.13%/yr for GSC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for GSC.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и GSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у GSC с доходностью 23.15%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям GSC по среднегодовой доходности: 5.85% против 12.13% соответственно.
VAMO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 5.85%
GSC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 13.81%
- С начала года
- 23.15%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам VAMO и GSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 7.04% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 23.15% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
Correlation
The correlation between VAMO and GSC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г. | 0.21 |
Over the past year, VAMO and GSC have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAMO vs. GSC — Ранг доходности на риск
VAMO
GSC
Сравнение VAMO c GSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAMO | GSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.99 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 0.56 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 1.94 | +8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAMO и GSC
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и GSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAMO | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -88.63% | +46.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -58.25% | +52.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -58.25% | +46.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -58.25% | +41.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -66.06% | +24.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.86% | +26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -59.07% | +49.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 16.92% | -14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и GSC
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.08%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAMO | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 5.34% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 125.43% | -117.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 403.81% | -392.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 218.83% | -201.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 160.37% | -142.28% |
Сравнение комиссий VAMO и GSC
VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GSC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и GSC
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности GSC в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.13% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.61% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VAMO and GSC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSC has higher volatility (5.34%) compared to VAMO (2.08%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs GSC's -88.63%.
On 10-year performance, GSC leads with 12.13% vs 5.85% for VAMO. On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSC has performed better with a 12.13% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.
VAMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.13% for GSC.
VAMO is categorized as Momentum, while GSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Cambria and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.75% for GSC.
VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAMO и GSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор