Сравнение VAMO с GSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC).
VAMO и GSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VAMO и GSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAMO и GSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у GSC с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям GSC по среднегодовой доходности: 5.47% против 11.27% соответственно.
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и GSC
VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GSC в 0.75%.
Доходность на риск
VAMO vs. GSC — Ранг доходности на риск
VAMO
GSC
Сравнение VAMO c GSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | GSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.04 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 3.79 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.92 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 0.33 | +3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 1.09 | +11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.04 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.13 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.01 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VAMO и GSC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и GSC
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности GSC в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и GSC
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и GSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAMO | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -88.63% | +46.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -58.25% | +52.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -58.25% | +41.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -66.06% | +24.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -39.50% | +37.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -59.51% | +49.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 17.29% | -15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и GSC
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAMO | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 8.13% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 313.02% | -304.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 410.87% | -399.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 219.28% | -201.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 160.37% | -142.29% |