PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VAMO с GSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VAMO и GSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у GSC с доходностью 23.15%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям GSC по среднегодовой доходности: 5.85% против 12.13% соответственно.


VAMO

1 день
0.64%
1 месяц
2.93%
6 месяцев
2.21%
С начала года
7.04%
1 год
20.00%
3 года*
12.89%
5 лет*
11.41%
10 лет*
5.85%

GSC

1 день
0.14%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
13.81%
С начала года
23.15%
1 год
32.74%
3 года*
28.90%
5 лет*
23.02%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и GSC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
7.04%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%3.82%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
23.15%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%

Correlation

The correlation between VAMO and GSC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г.

0.21

Over the past year, VAMO and GSC have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Value and Momentum ETF

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

VAMO vs. GSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 7272
Ранг коэф-та Мартина

GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c GSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VAMOGSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.99

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

0.56

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

1.94

+8.41

VAMO vs. GSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа GSC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и GSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAMO и GSC

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и GSC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VAMOGSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-88.63%

+46.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-58.25%

+52.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-58.25%

+46.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-58.25%

+41.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-66.06%

+24.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.86%

+26.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-59.07%

+49.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

16.92%

-14.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и GSC

Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.08%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VAMOGSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

5.34%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

125.43%

-117.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

403.81%

-392.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

218.83%

-201.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

160.37%

-142.28%

Сравнение комиссий VAMO и GSC

VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GSC в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и GSC

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности GSC в 0.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.13%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
0.61%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы


VAMO and GSC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (5.34%) compared to VAMO (2.08%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs GSC's -88.63%.

On 10-year performance, GSC leads with 12.13% vs 5.85% for VAMO. On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSC has performed better with a 12.13% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

VAMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.13% for GSC.

VAMO is categorized as Momentum, while GSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Cambria and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.75% for GSC.

VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и GSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор