Сравнение VALU с MTUM
VALU (Value Line, Inc.) is a stock, while MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) is Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Over the past 10 years, VALU returned 10.46%/yr vs 17.19%/yr for MTUM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALU и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALU показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции VALU уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 10.46% против 17.19% соответственно.
VALU
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- -9.22%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.46%
MTUM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 30.30%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 34.34%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение доходности по годам VALU и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALU Value Line, Inc. | -13.87% | -24.86% | 11.27% | -1.94% | 10.35% | 45.98% | 17.42% | 15.09% | 40.56% | 3.28% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 30.30% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
Correlation
The correlation between VALU and MTUM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALU vs. MTUM — Ранг доходности на риск
VALU
MTUM
Сравнение VALU c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line, Inc. (VALU) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALU | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.53 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 14.10 | -16.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALU | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.14 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.73 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.82 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.84 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок VALU и MTUM
Максимальная просадка VALU за все время составила -77.54%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALU | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -34.08% | -43.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -11.54% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -20.99% | -22.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -32.28% | -34.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.15% | -34.08% | -33.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.24% | -1.10% | -63.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.07% | -6.21% | -26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 2.89% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALU и MTUM
Текущая волатильность для Value Line, Inc. (VALU) составляет 7.03%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что VALU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALU | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.67% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 16.51% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 19.08% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.86% | 20.60% | +40.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 21.03% | +36.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALU и MTUM
Дивидендная доходность VALU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности MTUM в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.60% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
VALU Value Line, Inc. | 4.08% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% |
Часто задаваемые вопросы
VALU and MTUM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (7.67%) compared to VALU (7.03%). In terms of maximum drawdown, VALU dropped -77.54% vs MTUM's -34.08%.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALU и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор