Сравнение VALU с MTUM
VALU (Value Line, Inc.) is a stock, while MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) is Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Over the past 10 years, VALU returned 11.38%/yr vs 17.44%/yr for MTUM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALU и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALU показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.46%. За последние 10 лет акции VALU уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 11.38% против 17.44% соответственно.
VALU
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -7.64%
- 6 месяцев
- -6.96%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- -7.73%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.38%
MTUM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 31.46%
- 6 месяцев
- 28.81%
- 1 год
- 39.62%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 17.44%
Сравнение доходности по годам VALU и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALU Value Line, Inc. | -7.64% | -24.86% | 11.27% | -1.94% | 10.35% | 45.98% | 17.42% | 15.09% | 40.56% | 3.28% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 31.46% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
Correlation
The correlation between VALU and MTUM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALU vs. MTUM — Ранг доходности на риск
VALU
MTUM
Сравнение VALU c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line, Inc. (VALU) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALU | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.45 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 13.13 | -14.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALU и MTUM
Максимальная просадка VALU за все время составила -77.54%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALU | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -34.08% | -43.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -11.54% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -20.99% | -22.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -32.28% | -34.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.15% | -34.08% | -33.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.66% | -4.87% | -56.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.12% | -6.19% | -26.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 3.03% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALU и MTUM
Текущая волатильность для Value Line, Inc. (VALU) составляет 8.43%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что VALU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALU | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 12.23% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 19.36% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 21.89% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.79% | 21.15% | +39.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.61% | 21.31% | +36.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALU и MTUM
Дивидендная доходность VALU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности MTUM в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.56% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
VALU Value Line, Inc. | 3.80% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% |
Часто задаваемые вопросы
VALU and MTUM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (12.23%) compared to VALU (8.43%). In terms of maximum drawdown, VALU dropped -77.54% vs MTUM's -34.08%.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALU и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор