Сравнение VALU с ICE
VALU (Value Line, Inc.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VALU returned 12.35%/yr vs 11.31%/yr for ICE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALU и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALU показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -22.60%. За последние 10 лет акции VALU превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 12.35% против 11.31% соответственно.
VALU
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 12.35%
ICE
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -17.05%
- С начала года
- -22.60%
- 6 месяцев
- -22.92%
- 1 год
- -30.16%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам VALU и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALU Value Line, Inc. | -3.56% | -24.86% | 11.27% | -1.94% | 10.35% | 45.98% | 17.42% | 15.09% | 40.56% | 3.28% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -22.60% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between VALU and ICE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
VALU:
$341.77M
ICE:
$70.96B
VALU:
$2.34
ICE:
$6.85
VALU:
15.55
ICE:
18.18
VALU:
10.12
ICE:
5.45
VALU:
3.17
ICE:
2.40
VALU:
$33.83M
ICE:
$13.08B
VALU:
$17.97M
ICE:
$8.93B
VALU:
$5.80M
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALU vs. ICE — Ранг доходности на риск
VALU
ICE
Сравнение VALU c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line, Inc. (VALU) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALU | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.91 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -2.06 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALU и ICE
Максимальная просадка VALU за все время составила -77.54%, примерно равная максимальной просадке ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALU | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -73.94% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -33.10% | +15.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -33.10% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -34.32% | -32.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.15% | -34.32% | -32.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.96% | -33.10% | -26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.12% | -16.48% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 14.63% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALU и ICE
Value Line, Inc. (VALU) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что VALU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALU | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 8.54% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 19.70% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 22.88% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.80% | 21.29% | +39.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.61% | 22.28% | +35.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALU и ICE
Дивидендная доходность VALU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности ICE в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.61% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
VALU Value Line, Inc. | 3.64% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALU и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Value Line, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALU и ICE
VALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
VALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
VALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
VALU and ICE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALU has higher volatility (9.33%) compared to ICE (8.54%). In terms of maximum drawdown, VALU dropped -77.54% vs ICE's -73.94%.
VALU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALU и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор