Сравнение VALT-U.TO с HUG.TO
VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) and HUG.TO (Global X Gold ETF) are both Gold funds. VALT-U.TO is actively managed, while HUG.TO is passively managed. Over the past 5 years, VALT-U.TO returned 16.92%/yr vs 11.64%/yr for HUG.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VALT-U.TO и HUG.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VALT-U.TO торгуется в USD, в то время как HUG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HUG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VALT-U.TO показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у HUG.TO с доходностью -12.02%.
VALT-U.TO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.99%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -7.56%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- —
HUG.TO
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -8.97%
- 6 месяцев
- -16.32%
- С начала года
- -12.02%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам VALT-U.TO и HUG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VALT-U.TO CI Gold Bullion ETF (US$ Series) | -7.56% | 65.42% | 26.27% | 13.43% | -0.93% | -1.30% |
HUG.TO Global X Gold ETF | -12.02% | 65.48% | 14.44% | 14.20% | -7.71% | -3.32% |
Correlation
The correlation between VALT-U.TO and HUG.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, VALT-U.TO and HUG.TO have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALT-U.TO vs. HUG.TO — Ранг доходности на риск
VALT-U.TO
HUG.TO
Сравнение VALT-U.TO c HUG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и Global X Gold ETF (HUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALT-U.TO | HUG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 0.91 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALT-U.TO и HUG.TO
Максимальная просадка VALT-U.TO за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки HUG.TO в -64.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT-U.TO и HUG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALT-U.TO | HUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -64.12% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.65% | -30.50% | -8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.65% | -30.50% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -30.50% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.50% | -30.18% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -35.05% | +28.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 12.75% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALT-U.TO и HUG.TO
Текущая волатильность для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) составляет 6.45%, в то время как у Global X Gold ETF (HUG.TO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что VALT-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALT-U.TO | HUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.41% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.00% | 24.64% | +14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.54% | 28.57% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 19.98% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 18.08% | +4.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALT-U.TO и HUG.TO
Ни VALT-U.TO, ни HUG.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VALT-U.TO and HUG.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: CI and Global X.
Подберите оптимальное распределение для VALT-U.TO и HUG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор