PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The CI Gold Bullion ETF (VALT-U) provides exposure to physical gold bullion, priced in U.S. dollars.

Эмитент
CI
Дата выпуска
6 янв. 2021 г.
Категория
Gold
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Товар
Активы под управлением
$165M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold Bullion ETF (US$ Series)

Часто сравнивают с VALT-U.TO:
VALT-U.TO с CGL.TOVALT-U.TO с ZGD.TOVALT-U.TO с ZGLH.TOVALT-U.TO с CGL-C.TOVALT-U.TO с KILO-B.TOVALT-U.TO с KILO.TOVALT-U.TO с XGD.TOVALT-U.TO с ZGLD.TOVALT-U.TO с CCOM.TOVALT-U.TO с CMNY.TO

Доходность

График доходности VALT-U.TO

CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) снизился на 7.6% с начала года. Текущая цена акции VALT-U.TO — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VALT-U.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,185.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) показал доход в -7.56% с начала года и 19.99% за последние 12 месяцев.

CI Gold Bullion ETF (US$ Series)

1 день
-1.39%
1 месяц
-7.99%
6 месяцев
-13.25%
С начала года
-7.56%
1 год
19.99%
3 года*
26.92%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность VALT-U.TO по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении VALT-U.TO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 20 февр. 2026 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 4 мая 2026 г. с доходностью -20.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202613.25%30.88%-11.14%-1.51%-18.87%-11.06%-1.25%-7.56%
20257.18%2.77%8.62%5.84%-0.30%-0.15%0.21%4.40%11.88%3.53%5.68%2.46%65.42%
2024-1.41%0.74%7.11%6.37%0.26%-0.60%4.36%3.77%4.43%4.09%-3.27%-1.67%26.27%
20235.86%-5.43%8.39%1.07%-1.56%-2.71%3.32%-1.43%-3.98%6.89%2.06%1.23%13.43%
2022-2.19%5.94%2.11%-1.45%-2.89%-2.38%-2.99%-2.63%-2.05%-1.80%6.22%3.85%-0.93%
2021-0.11%-4.11%-3.78%4.22%6.53%-6.02%2.70%-0.93%-4.25%2.31%0.45%2.53%-1.30%

Метрики бенчмарка

CI Gold Bullion ETF (US$ Series) has an annualized alpha of 16.43%, beta of 0.10, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 2021.

  • This ETF captured 26.85% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -36.17%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
16.43%
Бета
0.10
R²
0.01
Участие в росте
26.85%
Участие в снижении
-36.17%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

VALT-U.TO имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск VALT-U.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT-U.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT-U.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT-U.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALT-U.TOБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.62

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.24

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.24

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

9.71

-8.47

Дивиденды

История дивидендов

CI Gold Bullion ETF (US$ Series) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

CI Gold Bullion ETF (US$ Series) показал максимальную просадку в 38.65%, зарегистрированную 24 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CI Gold Bullion ETF (US$ Series) составляет 38.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-38.65%июнь 2026 г.
3mo 23d—
4mo 16dмарт 2026 г. - сейчас
—
-20.90%сент. 2022 г.
6mo 22d1y 2mo
1y 8moмарт 2022 г. - дек. 2023 г.
Медвежий рынок2022
-13.28%февр. 2026 г.
3d18d
21dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.
—
-9.64%нояб. 2025 г.
15d1mo 17d
2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
—
-9.21%авг. 2021 г.
2mo 7d6mo 24d
9mo 1dиюнь 2021 г. - март 2022 г.
—

Показатели просадок

VALT-U.TOБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-56.78%

+18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.65%

-9.10%

-29.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.65%

-18.90%

-19.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-25.43%

-13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.50%

-1.00%

-37.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-10.70%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

2.09%

+14.18%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с VALT-U.TO

Добавьте CI Gold Bullion ETF (US$ Series) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с VALT-U.TO