PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VALT-U.TO с KILO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALT-U.TO с KILO.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) and KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VALT-U.TO returned 16.92%/yr vs 12.97%/yr for KILO.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VALT-U.TO и KILO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VALT-U.TO торгуется в USD, в то время как KILO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KILO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALT-U.TO показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у KILO.TO с доходностью -11.19%.

VALT-U.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-7.99%
6 месяцев
-13.25%
С начала года
-7.56%
1 год
19.99%
3 года*
26.92%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—

KILO.TO

1 день
-1.69%
1 месяц
-8.82%
6 месяцев
-15.67%
С начала года
-11.19%
1 год
13.32%
3 года*
22.02%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALT-U.TO и KILO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		-7.56%65.42%26.27%13.43%-0.93%-1.30%
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		-11.19%67.83%16.13%14.89%-6.81%-2.09%

Correlation

The correlation between VALT-U.TO and KILO.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.59

Over the past year, VALT-U.TO and KILO.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold Bullion ETF (US$ Series)

Purpose Gold Bullion Fund

Часто сравнивают с VALT-U.TO:
VALT-U.TO с CGL.TOVALT-U.TO с ZGD.TOVALT-U.TO с ZGLH.TOVALT-U.TO с CGL-C.TOVALT-U.TO с KILO-B.TOVALT-U.TO с XGD.TOVALT-U.TO с ZGLD.TO
Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с PHYSKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с PHYS.TOKILO.TO с GLD

Доходность на риск

VALT-U.TO vs. KILO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALT-U.TO
Ранг доходности на риск VALT-U.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT-U.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT-U.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT-U.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALT-U.TO c KILO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALT-U.TOKILO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.47

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
0.79

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.44

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

1.06

+0.18

VALT-U.TO vs. KILO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALT-U.TO на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KILO.TO равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALT-U.TO и KILO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALT-U.TO и KILO.TO

Максимальная просадка VALT-U.TO за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки KILO.TO в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT-U.TO и KILO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALT-U.TOKILO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-30.37%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.65%

-30.37%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.65%

-30.37%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-30.37%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.50%

-29.74%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-8.24%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

12.60%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VALT-U.TO и KILO.TO

Текущая волатильность для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) составляет 6.45%, в то время как у Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что VALT-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KILO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALT-U.TOKILO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.21%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.00%

24.50%

+14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.54%

28.42%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

19.50%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

19.16%

+3.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALT-U.TO и KILO.TO

Ни VALT-U.TO, ни KILO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALT-U.TO and KILO.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and Purpose Investments.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALT-U.TO и KILO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор