Сравнение VALT-U.TO с CGL-C.TO
VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both Gold funds. VALT-U.TO is actively managed, while CGL-C.TO is passively managed. Over the past 5 years, VALT-U.TO returned 16.92%/yr vs 16.31%/yr for CGL-C.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VALT-U.TO и CGL-C.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VALT-U.TO торгуется в USD, в то время как CGL-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VALT-U.TO показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у CGL-C.TO с доходностью -8.04%.
VALT-U.TO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.99%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -7.56%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- —
CGL-C.TO
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -8.17%
- 6 месяцев
- -13.91%
- С начала года
- -8.04%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам VALT-U.TO и CGL-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VALT-U.TO CI Gold Bullion ETF (US$ Series) | -7.56% | 65.42% | 26.27% | 13.43% | -0.93% | -1.30% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | -8.04% | 62.99% | 26.68% | 12.82% | -0.22% | -2.26% |
Correlation
The correlation between VALT-U.TO and CGL-C.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.55 |
Over the past year, VALT-U.TO and CGL-C.TO have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALT-U.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск
VALT-U.TO
CGL-C.TO
Сравнение VALT-U.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALT-U.TO | CGL-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.71 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 1.68 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALT-U.TO и CGL-C.TO
Максимальная просадка VALT-U.TO за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки CGL-C.TO в -42.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT-U.TO и CGL-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALT-U.TO | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -42.11% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.65% | -26.16% | -12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.65% | -26.16% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -26.16% | -12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.50% | -26.16% | -12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -18.54% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 10.97% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALT-U.TO и CGL-C.TO
Текущая волатильность для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) составляет 6.45%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что VALT-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALT-U.TO | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.21% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.00% | 23.45% | +15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.54% | 27.47% | +14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 18.43% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 16.71% | +5.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALT-U.TO и CGL-C.TO
Ни VALT-U.TO, ни CGL-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALT-U.TO and CGL-C.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VALT-U.TO и CGL-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор