Сравнение VALT-U.TO с ZGLD.TO
VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) and ZGLD.TO (BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)) are both Gold funds. VALT-U.TO is actively managed, while ZGLD.TO is passively managed. Over the past year, VALT-U.TO returned 19.99% vs 19.04% for ZGLD.TO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VALT-U.TO и ZGLD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VALT-U.TO торгуется в USD, в то время как ZGLD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGLD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VALT-U.TO показывает доходность -7.56%, а ZGLD.TO немного ниже – -7.85%.
VALT-U.TO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.99%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -7.56%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- —
ZGLD.TO
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- -13.68%
- С начала года
- -7.85%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALT-U.TO и ZGLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VALT-U.TO CI Gold Bullion ETF (US$ Series) | -7.56% | 65.42% | 21.36% |
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) | -7.85% | 63.27% | 21.32% |
Correlation
The correlation between VALT-U.TO and ZGLD.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between VALT-U.TO and ZGLD.TO shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALT-U.TO vs. ZGLD.TO — Ранг доходности на риск
VALT-U.TO
ZGLD.TO
Сравнение VALT-U.TO c ZGLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALT-U.TO | ZGLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.74 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 1.75 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALT-U.TO и ZGLD.TO
Максимальная просадка VALT-U.TO за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки ZGLD.TO в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT-U.TO и ZGLD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALT-U.TO | ZGLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -26.00% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.65% | -26.00% | -12.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.50% | -26.00% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -4.56% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 10.91% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALT-U.TO и ZGLD.TO
Текущая волатильность для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) составляет 6.45%, в то время как у BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что VALT-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALT-U.TO | ZGLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.61% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.00% | 23.61% | +15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.54% | 27.52% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 21.76% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 21.76% | +0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALT-U.TO и ZGLD.TO
Ни VALT-U.TO, ни ZGLD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALT-U.TO and ZGLD.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and BMO.
Подберите оптимальное распределение для VALT-U.TO и ZGLD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор