Сравнение VALT-U.TO с CGL.TO
VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) and CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) are both Gold funds. VALT-U.TO is actively managed, while CGL.TO is passively managed. Over the past 5 years, VALT-U.TO returned 16.92%/yr vs 12.70%/yr for CGL.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VALT-U.TO и CGL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VALT-U.TO торгуется в USD, в то время как CGL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VALT-U.TO показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью -11.11%.
VALT-U.TO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.99%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -7.56%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- —
CGL.TO
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -8.70%
- 6 месяцев
- -15.64%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам VALT-U.TO и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VALT-U.TO CI Gold Bullion ETF (US$ Series) | -7.56% | 65.42% | 26.27% | 13.43% | -0.93% | -1.30% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -11.11% | 67.73% | 15.88% | 13.97% | -6.96% | -2.05% |
Correlation
The correlation between VALT-U.TO and CGL.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.57 |
Over the past year, VALT-U.TO and CGL.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALT-U.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
VALT-U.TO
CGL.TO
Сравнение VALT-U.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALT-U.TO | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.45 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALT-U.TO и CGL.TO
Максимальная просадка VALT-U.TO за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT-U.TO и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALT-U.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -61.04% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.65% | -30.25% | -8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.65% | -30.25% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -30.25% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.50% | -29.65% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -31.47% | +25.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 12.55% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALT-U.TO и CGL.TO
Текущая волатильность для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) составляет 6.45%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что VALT-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALT-U.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.89% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.00% | 25.20% | +13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.54% | 29.04% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 19.90% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 17.99% | +4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALT-U.TO и CGL.TO
Ни VALT-U.TO, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALT-U.TO and CGL.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VALT-U.TO и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор