Сравнение VALT-U.TO с ZGLH.TO
VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) and ZGLH.TO (BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF) are both Gold funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VALT-U.TO и ZGLH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VALT-U.TO торгуется в USD, в то время как ZGLH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGLH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
VALT-U.TO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.99%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -7.56%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- —
ZGLH.TO
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALT-U.TO и ZGLH.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VALT-U.TO CI Gold Bullion ETF (US$ Series) | -12.83% |
ZGLH.TO BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF | -18.47% |
Correlation
The correlation between VALT-U.TO and ZGLH.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALT-U.TO vs. ZGLH.TO — Ранг доходности на риск
VALT-U.TO
ZGLH.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VALT-U.TO c ZGLH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALT-U.TO | ZGLH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALT-U.TO и ZGLH.TO
Максимальная просадка VALT-U.TO за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки ZGLH.TO в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT-U.TO и ZGLH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALT-U.TO | ZGLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -30.19% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.50% | -29.58% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -15.32% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VALT-U.TO и ZGLH.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALT-U.TO | ZGLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.54% | 34.53% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 34.53% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 34.53% | -12.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALT-U.TO и ZGLH.TO
Ни VALT-U.TO, ни ZGLH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VALT-U.TO and ZGLH.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: CI and BMO.
Подберите оптимальное распределение для VALT-U.TO и ZGLH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор