Сравнение VALQ с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
VALQ и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VALQ и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALQ и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.39% | 10.58% | 16.71% | 13.87% | -7.73% | 27.05% | 0.64% | 24.52% | -10.46% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -5.04% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -5.04%.
VALQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
VHT
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и VHT
VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
VALQ vs. VHT — Ранг доходности на риск
VALQ
VHT
Сравнение VALQ c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALQ | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.27 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.49 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.51 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 1.09 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALQ | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.27 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VALQ и VHT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и VHT
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VHT в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.73% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и VHT
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALQ | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -39.12% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -10.40% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -17.71% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -8.05% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -5.98% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 4.96% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и VHT
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALQ | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 5.10% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 10.28% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 17.61% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 14.85% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.94% | +0.84% |