PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с VDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALQ returned 8.69%/yr vs 20.43%/yr for VDE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.24%.

VALQ

1 день
-0.38%
1 месяц
5.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.17%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

VDE

1 день
1.13%
1 месяц
-2.17%
С начала года
32.24%
6 месяцев
29.32%
1 год
45.53%
3 года*
17.97%
5 лет*
20.43%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и VDE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.49%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%0.64%24.52%-10.46%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.24%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-24.33%

Correlation

The correlation between VALQ and VDE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.53

Over the past year, the correlation between VALQ and VDE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VALQ и VDE

Секторы
VALQ
VDE

Технологии

27.0%

-

Здравоохранение

16.6%

-

Потребительский защитный сектор

16.3%

-

Промышленность

12.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Энергетика

5.3%
99.5%

Финансовые услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

1.6%
0.4%

Недвижимость

0.8%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VALQ
27.0%
VDE

-

Здравоохранение

VALQ
16.6%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

VALQ
16.3%
VDE

-

Промышленность

VALQ
12.0%
VDE
0.1%

Потребительский циклический сектор

VALQ
9.5%
VDE

-

Коммуникационные услуги

VALQ
7.2%
VDE

-

Энергетика

VALQ
5.3%
VDE
99.5%

Финансовые услуги

VALQ
3.7%
VDE

-

Сырьевые материалы

VALQ
1.6%
VDE
0.4%

Недвижимость

VALQ
0.8%
VDE

-

Коммунальные услуги

VALQ

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

VALQ vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.25

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.88

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.88

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

11.42

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.25

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VALQ и VDE

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-74.20%

+36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-11.80%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-21.41%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-26.58%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-6.43%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-19.96%

+15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.00%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и VDE

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 2.45%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

7.99%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

16.33%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

20.38%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

26.40%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

29.93%

-12.27%

Сравнение комиссий VALQ и VDE

VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и VDE

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.73%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and VDE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to VALQ (2.45%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs VDE's -74.20%.

On 5-year performance, VDE leads with 20.43% vs 8.69% for VALQ. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VDE has performed better with a 20.43% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for VALQ.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.73% for VALQ.

VALQ is categorized as Large Cap Value Equities, while VDE is Energy Equities. VALQ tracks iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: American Century and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор