Сравнение VALQ с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VALQ и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VALQ и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALQ и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.64% | 10.58% | 16.71% | 13.87% | -7.73% | 27.05% | 0.64% | 24.52% | -10.46% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.
VALQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и VDE
VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
VALQ vs. VDE — Ранг доходности на риск
VALQ
VDE
Сравнение VALQ c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALQ | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.27 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.67 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.72 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 4.92 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALQ | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.27 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.88 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VALQ и VDE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и VDE
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и VDE
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALQ | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -74.20% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -18.91% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -26.58% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -5.74% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -20.06% | +15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 6.61% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и VDE
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALQ | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 6.29% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 14.31% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 25.19% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 26.53% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 29.88% | -12.11% |