Сравнение VALQ с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
VALQ и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VALQ и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALQ и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.39% | 10.58% | 16.71% | 13.87% | -7.73% | 27.05% | 0.64% | 24.52% | -10.46% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -0.03%.
VALQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и SPYV
VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
VALQ vs. SPYV — Ранг доходности на риск
VALQ
SPYV
Сравнение VALQ c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALQ | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.83 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.15 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 5.45 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALQ | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VALQ и SPYV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и SPYV
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и SPYV
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALQ | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -58.45% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.03% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -17.89% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -4.55% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -8.77% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.54% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и SPYV
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.31%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALQ | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.84% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 7.76% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 15.54% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 14.44% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.96% | +0.82% |