Сравнение VALQ с SMCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).
VALQ и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VALQ и SMCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALQ и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.39% | 10.58% | 16.71% | 1.39% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.42% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 6.42%.
VALQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
SMCF
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и SMCF
И VALQ, и SMCF имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
VALQ vs. SMCF — Ранг доходности на риск
VALQ
SMCF
Сравнение VALQ c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALQ | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.09 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.58 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.55 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 6.16 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALQ | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.09 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VALQ и SMCF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и SMCF
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SMCF в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.68% | 3.91% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и SMCF
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и SMCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALQ | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -28.48% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -16.56% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -3.37% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -5.61% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 4.17% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и SMCF
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.31%, в то время как у Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALQ | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.02% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 11.96% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 23.41% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 20.84% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 20.84% | -3.06% |