PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с SMCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, VALQ returned 16.17% vs 32.87% for SMCF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 13.75%.

VALQ

1 день
-0.38%
1 месяц
5.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.17%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и SMCF

2026 (YTD)202520242023
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.49%10.58%16.71%1.39%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between VALQ and SMCF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between VALQ and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VALQ и SMCF

Секторы
VALQ
SMCF

Технологии

27.0%
11.0%

Здравоохранение

16.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

16.3%
1.4%

Промышленность

12.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

7.2%
1.5%

Энергетика

5.3%
18.2%

Финансовые услуги

3.7%
50.0%

Сырьевые материалы

1.6%
0.6%

Недвижимость

0.8%
0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VALQ
27.0%
SMCF
11.0%

Здравоохранение

VALQ
16.6%
SMCF
4.4%

Потребительский защитный сектор

VALQ
16.3%
SMCF
1.4%

Промышленность

VALQ
12.0%
SMCF
9.8%

Потребительский циклический сектор

VALQ
9.5%
SMCF
2.6%

Коммуникационные услуги

VALQ
7.2%
SMCF
1.5%

Энергетика

VALQ
5.3%
SMCF
18.2%

Финансовые услуги

VALQ
3.7%
SMCF
50.0%

Сырьевые материалы

VALQ
1.6%
SMCF
0.6%

Недвижимость

VALQ
0.8%
SMCF
0.5%

Коммунальные услуги

VALQ

-

SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

VALQ vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.05

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.95

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.63

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

12.46

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.05

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.91

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VALQ и SMCF

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-28.48%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.13%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.44%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-5.29%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.65%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и SMCF

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 2.45%, в то время как у Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.55%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

10.00%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

16.18%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

20.31%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

20.31%

-2.65%

Сравнение комиссий VALQ и SMCF

И VALQ, и SMCF имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и SMCF

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SMCF в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.73%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and SMCF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCF has higher volatility (3.55%) compared to VALQ (2.45%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs 16.17% for VALQ. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs 16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ and SMCF have the same expense ratio: 0.29% per year.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.73% for VALQ.

VALQ is categorized as Large Cap Value Equities, while SMCF is Small Cap Value Equities. VALQ tracks iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: American Century and Themes.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор