PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с SDSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с SDSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VALQ returned 15.35%/yr vs 5.77%/yr for SDSI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.33%/yr for SDSI.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и SDSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у SDSI с доходностью 1.22%.

VALQ

1 день
-0.38%
1 месяц
5.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.17%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

SDSI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
5.27%
3 года*
5.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и SDSI

2026 (YTD)2025202420232022
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.49%10.58%16.71%13.87%8.86%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		1.22%6.54%5.63%5.88%2.05%

Correlation

The correlation between VALQ and SDSI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.23

The correlation between VALQ and SDSI shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VALQ и SDSI

Секторы
VALQ
SDSI

Технологии

27.0%

-

Здравоохранение

16.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

16.3%

-

Промышленность

12.0%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

7.2%
90.0%

Энергетика

5.3%

-

Финансовые услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

0.8%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VALQ
27.0%
SDSI

-

Здравоохранение

VALQ
16.6%
SDSI
2.5%

Потребительский защитный сектор

VALQ
16.3%
SDSI

-

Промышленность

VALQ
12.0%
SDSI
7.5%

Потребительский циклический сектор

VALQ
9.5%
SDSI

-

Коммуникационные услуги

VALQ
7.2%
SDSI
90.0%

Энергетика

VALQ
5.3%
SDSI

-

Финансовые услуги

VALQ
3.7%
SDSI

-

Сырьевые материалы

VALQ
1.6%
SDSI

-

Недвижимость

VALQ
0.8%
SDSI

-

Коммунальные услуги

VALQ

-

SDSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI

Доходность на риск

VALQ vs. SDSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c SDSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQSDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.25

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
5.01

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.66

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.53

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

21.22

-15.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. SDSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа SDSI равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и SDSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQSDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.25

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.60

-2.09

Просадки

Сравнение просадок VALQ и SDSI

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и SDSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQSDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-1.29%

-36.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-1.17%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-1.29%

-14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.07%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-0.24%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.25%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и SDSI

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что VALQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQSDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

0.41%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

1.14%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

1.63%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

2.28%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

2.28%

+15.38%

Сравнение комиссий VALQ и SDSI

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SDSI в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и SDSI

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SDSI в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.42%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.73%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and SDSI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALQ has higher volatility (2.45%) compared to SDSI (0.41%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs SDSI's -1.29%.

On 3-year performance, VALQ leads with 15.35% vs 5.77% for SDSI. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SDSI has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VALQ has performed better with a 15.35% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.

SDSI has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 1.73% for VALQ.

VALQ is categorized as Large Cap Value Equities, while SDSI is Short-Term Bond. VALQ tracks iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while SDSI tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.33% for SDSI.

SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и SDSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор