PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VALQ is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, VALQ returned 16.17% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

VALQ

1 день
-0.38%
1 месяц
5.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.17%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и ROE

2026 (YTD)202520242023
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.49%10.58%16.71%5.74%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between VALQ and ROE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.86

The correlation between VALQ and ROE shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VALQ и ROE

Секторы
VALQ
ROE

Технологии

27.0%
36.1%

Здравоохранение

16.6%
8.7%

Потребительский защитный сектор

16.3%
4.7%

Промышленность

12.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.6%

Энергетика

5.3%
3.5%

Финансовые услуги

3.7%
11.7%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

VALQ
27.0%
ROE
36.1%

Здравоохранение

VALQ
16.6%
ROE
8.7%

Потребительский защитный сектор

VALQ
16.3%
ROE
4.7%

Промышленность

VALQ
12.0%
ROE
9.8%

Потребительский циклический сектор

VALQ
9.5%
ROE
9.4%

Коммуникационные услуги

VALQ
7.2%
ROE
10.6%

Энергетика

VALQ
5.3%
ROE
3.5%

Финансовые услуги

VALQ
3.7%
ROE
11.7%

Сырьевые материалы

VALQ
1.6%
ROE
1.8%

Недвижимость

VALQ
0.8%
ROE
1.9%

Коммунальные услуги

VALQ

-

ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

VALQ vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.74

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.69

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.41

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

19.92

-14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.74

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.39

-0.88

Просадки

Сравнение просадок VALQ и ROE

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-19.10%

-19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.66%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.04%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-2.59%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.91%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и ROE

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 2.45%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.79%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

10.66%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

13.94%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

15.78%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

15.78%

+1.88%

Сравнение комиссий VALQ и ROE

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и ROE

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.73%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and ROE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to VALQ (2.45%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 16.17% for VALQ. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

VALQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: American Century and Astoria. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор