Сравнение VALQ с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
VALQ и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VALQ и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALQ и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.64% | 10.58% | 16.71% | 13.87% | -7.73% | 27.05% | 0.64% | 24.52% | -10.46% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 0.24%.
VALQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и IUSV
VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
VALQ vs. IUSV — Ранг доходности на риск
VALQ
IUSV
Сравнение VALQ c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALQ | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.84 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.07 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 4.98 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALQ | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VALQ и IUSV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и IUSV
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и IUSV
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALQ | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -56.88% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.13% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -17.95% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -4.51% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -6.33% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.61% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и IUSV
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.26%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALQ | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.86% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 7.79% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 15.67% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 14.60% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 17.08% | +0.69% |