PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALQ с ELCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

VALQ и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VALQ и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALQ и ELCV

2026 (YTD)20252024
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.39%10.58%-0.63%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.52%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.52%.

VALQ

1 день
1.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.66%
1 год
8.97%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

ELCV

1 день
1.58%
1 месяц
-2.46%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.43%
1 год
19.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с GCOWELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий VALQ и ELCV

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Доходность на риск

VALQ vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.26

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.69

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.71

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

8.15

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ELCV равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.26

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.30

Корреляция

Корреляция между VALQ и ELCV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и ELCV

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности ELCV в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.95%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALQ и ELCV

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

VALQELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-18.38%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.79%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-2.86%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.12%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.48%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и ELCV

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.31%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALQELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.55%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.89%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

15.17%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

15.72%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

15.72%

+2.06%