PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с DTD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - VALQ tracks the iSTOXX American Century USA Quality Value Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALQ returned 8.79%/yr vs 11.97%/yr for DTD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.13%.

VALQ

1 день
0.25%
1 месяц
-0.12%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.25%
1 год
13.66%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.79%
10 лет*
—

DTD

1 день
-0.24%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.13%
6 месяцев
8.94%
1 год
20.18%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и DTD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		4.55%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%0.64%24.52%-10.92%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.13%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-8.65%

Correlation

The correlation between VALQ and DTD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.91

The correlation between VALQ and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VALQ и DTD

Секторы
VALQ
DTD

Технологии

33.5%
20.9%

Здравоохранение

14.9%
11.5%

Потребительский защитный сектор

13.5%
8.4%

Промышленность

10.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.8%
7.2%

Финансовые услуги

4.5%
18.2%

Энергетика

4.0%
7.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Недвижимость

0.8%
5.1%

Коммунальные услуги

-

5.5%

Технологии

VALQ
33.5%
DTD
20.9%

Здравоохранение

VALQ
14.9%
DTD
11.5%

Потребительский защитный сектор

VALQ
13.5%
DTD
8.4%

Промышленность

VALQ
10.7%
DTD
8.4%

Потребительский циклический сектор

VALQ
9.4%
DTD
5.5%

Коммуникационные услуги

VALQ
6.8%
DTD
7.2%

Финансовые услуги

VALQ
4.5%
DTD
18.2%

Энергетика

VALQ
4.0%
DTD
7.8%

Сырьевые материалы

VALQ
1.9%
DTD
1.5%

Недвижимость

VALQ
0.8%
DTD
5.1%

Коммунальные услуги

VALQ

-

DTD
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с QGROVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

VALQ vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALQDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.16

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.07

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.21

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

13.26

-8.31

VALQ vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа DTD равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALQ и DTD

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-58.19%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.30%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-14.41%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-16.14%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.16%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-7.32%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.53%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и DTD

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VALQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.60%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.13%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

9.39%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

13.56%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

16.19%

+1.44%

Сравнение комиссий VALQ и DTD

VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и DTD

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.83%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and DTD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALQ has higher volatility (3.19%) compared to DTD (2.60%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs DTD's -58.19%.

On 5-year performance, DTD leads with 11.97% vs 8.79% for VALQ. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTD has performed better with a 11.97% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for VALQ.

DTD has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.83% for VALQ.

VALQ tracks iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: American Century and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор