PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с AVLV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VALQ is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, VALQ returned 14.39%/yr vs 22.66%/yr for AVLV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.53%.

VALQ

1 день
0.25%
1 месяц
-0.12%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.25%
1 год
13.66%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.79%
10 лет*
—

AVLV

1 день
-0.03%
1 месяц
1.95%
С начала года
20.53%
6 месяцев
19.05%
1 год
36.54%
3 года*
22.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		4.55%10.58%16.71%13.87%-7.73%7.22%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.53%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%

Correlation

The correlation between VALQ and AVLV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between VALQ and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VALQ и AVLV

Секторы
VALQ
AVLV

Технологии

33.5%
17.2%

Здравоохранение

14.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

13.5%
7.7%

Промышленность

10.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
14.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
6.9%

Финансовые услуги

4.5%
16.3%

Энергетика

4.0%
14.4%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

VALQ
33.5%
AVLV
17.2%

Здравоохранение

VALQ
14.9%
AVLV
5.6%

Потребительский защитный сектор

VALQ
13.5%
AVLV
7.7%

Промышленность

VALQ
10.7%
AVLV
15.4%

Потребительский циклический сектор

VALQ
9.4%
AVLV
14.1%

Коммуникационные услуги

VALQ
6.8%
AVLV
6.9%

Финансовые услуги

VALQ
4.5%
AVLV
16.3%

Энергетика

VALQ
4.0%
AVLV
14.4%

Сырьевые материалы

VALQ
1.9%
AVLV
2.0%

Недвижимость

VALQ
0.8%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

VALQ

-

AVLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с QGROVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

VALQ vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALQAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.92

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
4.02

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

5.74

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

22.72

-17.77

VALQ vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALQ и AVLV

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-19.50%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.39%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-19.50%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.34%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.89%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.61%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и AVLV

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.19%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.95%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.39%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

12.59%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

17.32%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.32%

+0.31%

Сравнение комиссий VALQ и AVLV

VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и AVLV

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.83%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and AVLV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (3.95%) compared to VALQ (3.19%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 22.66% vs 14.39% for VALQ. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 22.66% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VALQ.

VALQ has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.07% for AVLV.

They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор