Сравнение VALQ с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
VALQ и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VALQ и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALQ и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.64% | 10.58% | 16.71% | 13.87% | -7.73% | 6.10% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.
VALQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и AVLV
VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Доходность на риск
VALQ vs. AVLV — Ранг доходности на риск
VALQ
AVLV
Сравнение VALQ c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALQ | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.37 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.95 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.87 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 8.98 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALQ | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.37 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VALQ и AVLV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и AVLV
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и AVLV
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALQ | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -19.50% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -13.79% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -3.85% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.06% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.87% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и AVLV
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.26%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALQ | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.75% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 9.86% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 18.66% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 17.54% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 17.54% | +0.23% |