Сравнение VALQ с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
VALQ и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VALQ и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALQ и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.39% | 10.58% | 16.71% | 13.87% | -7.73% | 8.67% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.97% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 2.97%.
VALQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и AVES
VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
VALQ vs. AVES — Ранг доходности на риск
VALQ
AVES
Сравнение VALQ c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALQ | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.76 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.32 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.40 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 9.31 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALQ | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.76 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VALQ и AVES составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и AVES
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AVES в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.19% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и AVES
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALQ | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -27.40% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.90% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -10.28% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -7.91% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.33% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и AVES
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.31%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALQ | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 8.89% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 12.90% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 18.09% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.73% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.73% | +1.05% |