PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALQ с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

VALQ и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALQ и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.39%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%0.64%7.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 4.70%.

VALQ

1 день
1.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.66%
1 год
8.97%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий VALQ и AVEM

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Доходность на риск

VALQ vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.89

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.48

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.82

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

11.10

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.89

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между VALQ и AVEM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и AVEM

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AVEM в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALQ и AVEM

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

VALQAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-36.05%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-13.13%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-34.00%

+13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-10.00%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-10.30%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.34%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и AVEM

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.31%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALQAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

10.36%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

14.72%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

20.03%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

17.87%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

20.37%

-2.59%