PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALQ с ABEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).

VALQ и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VALQ и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALQ и ABEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.64%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%-0.44%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.

VALQ

1 день
-0.25%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.01%
1 год
8.96%
3 года*
12.54%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с VTVABEQ с EQRRABEQ с DVALABEQ с ELCV

Сравнение комиссий VALQ и ABEQ

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Доходность на риск

VALQ vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQABEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.08

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.52

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.55

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

5.76

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.08

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между VALQ и ABEQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и ABEQ

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности ABEQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALQ и ABEQ

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и ABEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VALQABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-27.82%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-7.95%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-17.26%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-5.67%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.02%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.14%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и ABEQ

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что VALQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALQABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.46%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.09%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

11.59%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

10.86%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

13.98%

+3.79%