PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALLX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALLX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

VALLX управляется Value Line. Фонд был запущен 20 мар. 1972 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VALLX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALLX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		-14.05%28.38%26.35%59.06%-39.02%2.71%46.21%25.73%0.97%-0.21%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, VALLX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

VALLX

1 день
4.73%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-17.38%
1 год
18.69%
3 года*
22.49%
5 лет*
6.33%
10 лет*
13.75%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Larger Companies Focused Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VALLX:
VALLX с VICRVALLX с VUGVALLX с QQQVALLX с IVVVALLX с MGKVALLX с VLAAXVALLX с VALSX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий VALLX и SWLGX

VALLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VALLX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALLX
Ранг доходности на риск VALLX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALLX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALLX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALLX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALLXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.83

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.17

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

4.02

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALLX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALLX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALLX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALLXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.70

-0.27

Корреляция

Корреляция между VALLX и SWLGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALLX и SWLGX

Дивидендная доходность VALLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		7.24%6.22%2.68%0.00%14.19%14.36%9.52%9.98%14.50%7.70%14.32%5.80%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALLX и SWLGX

Максимальная просадка VALLX за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALLXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-32.69%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.39%

-16.16%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.12%

-32.69%

-13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.81%

-13.03%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-7.13%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

4.69%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VALLX и SWLGX

Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что VALLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALLXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

6.73%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

12.40%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

22.57%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

21.52%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

22.81%

+2.51%