PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALLX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALLX с VLEOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VALLX (Value Line Larger Companies Focused Fund) and VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - VALLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Value Line, while VLEOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Value Line. Over the past 10 years, VALLX returned 16.53%/yr vs 11.14%/yr for VLEOX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALLX charges 1.14%/yr vs 1.16%/yr for VLEOX.

Доходность

Сравнение доходности VALLX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALLX показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у VLEOX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции VALLX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 16.53% против 11.14% соответственно.

VALLX

1 день
-1.72%
1 месяц
12.13%
С начала года
13.69%
6 месяцев
9.36%
1 год
32.07%
3 года*
31.08%
5 лет*
12.65%
10 лет*
16.53%

VLEOX

1 день
1.40%
1 месяц
0.40%
С начала года
6.39%
6 месяцев
4.83%
1 год
14.51%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.61%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALLX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		13.69%28.38%26.35%59.06%-39.02%2.71%46.21%25.73%0.97%33.82%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.39%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Correlation

The correlation between VALLX and VLEOX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1993 г.

0.80

Over the past year, the correlation between VALLX and VLEOX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Larger Companies Focused Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с VALLX:
VALLX с VICRVALLX с VUGVALLX с QQQVALLX с VLAAXVALLX с MGKVALLX с IVVVALLX с VALSX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с CALFVLEOX с IVVVLEOX с VOOVLEOX с XSVM

Доходность на риск

VALLX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALLX
Ранг доходности на риск VALLX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALLX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALLX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALLXVLEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.01

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.60

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

5.59

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALLX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALLX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VLEOX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALLX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALLXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VALLX и VLEOX

Максимальная просадка VALLX за все время составила -53.36%, примерно равная максимальной просадке VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и VLEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALLXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-55.86%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.39%

-10.58%

-13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-22.89%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.12%

-30.68%

-15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

-35.30%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-3.60%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-9.48%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

2.95%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VALLX и VLEOX

Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что VALLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALLXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

4.63%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

12.43%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

16.42%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

19.33%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

20.01%

+5.45%

Сравнение комиссий VALLX и VLEOX

VALLX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALLX и VLEOX

Дивидендная доходность VALLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности VLEOX в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		5.47%6.22%2.68%0.00%14.19%14.36%9.52%9.98%14.50%7.70%14.32%5.80%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.01%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Часто задаваемые вопросы

VALLX and VLEOX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALLX has higher volatility (7.05%) compared to VLEOX (4.63%). In terms of maximum drawdown, VALLX dropped -53.36% vs VLEOX's -55.86%.

VALLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALLX и VLEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор