PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALIX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALIX с TBCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности VALIX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALIX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		-10.01%20.76%21.20%34.45%-29.86%6.69%33.13%26.20%-2.86%23.88%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-14.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции VALIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 10.81% против 15.65% соответственно.

VALIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-9.23%
1 год
14.18%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.27%
10 лет*
10.81%

TBCIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-14.54%
6 месяцев
-12.75%
1 год
11.84%
3 года*
24.77%
5 лет*
10.38%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с VALIX:
VALIX с FPURXVALIX с SPYVALIX с GDEVALIX с VOOVALIX с PONAXVALIX с ABALXVALIX с IOEZX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий VALIX и TBCIX

VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

VALIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALIX
Ранг доходности на риск VALIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALIXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.54

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.94

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.50

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

1.75

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALIX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALIX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALIX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALIXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.54

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между VALIX и TBCIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALIX и TBCIX

Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности TBCIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		6.70%6.03%0.79%0.75%11.01%10.83%5.49%9.79%8.28%5.57%5.75%6.86%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		6.09%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALIX и TBCIX

Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALIXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-43.26%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-16.96%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-43.26%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

-43.26%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-16.96%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-8.15%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.87%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VALIX и TBCIX

Текущая волатильность для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) составляет 4.76%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALIXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.58%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.76%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

22.49%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

23.88%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

22.69%

-3.91%