Сравнение VALIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VALIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | -10.01% | 20.76% | 21.20% | 34.45% | -29.86% | 6.69% | 33.13% | 26.20% | -2.86% | 23.88% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.76% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции VALIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 10.81% против 0.83% соответственно.
VALIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 10.81%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALIX и QBDSX
VALIX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
VALIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
VALIX
QBDSX
Сравнение VALIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 3.64 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.21 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.16 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.15 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между VALIX и QBDSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALIX и QBDSX
Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности QBDSX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | 6.70% | 6.03% | 0.79% | 0.75% | 11.01% | 10.83% | 5.49% | 9.79% | 8.28% | 5.57% | 5.75% | 6.86% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.51% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок VALIX и QBDSX
Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -18.38% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -3.09% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -7.40% | -27.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.14% | -18.38% | -16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -8.75% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -6.83% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 0.79% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALIX и QBDSX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 1.31% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 2.79% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 3.76% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 4.32% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 5.25% | +13.53% |