Сравнение VALIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VALIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | -10.01% | 20.76% | 21.20% | 34.45% | -29.86% | 6.69% | 33.13% | 26.20% | -2.86% | 23.88% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VALIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.81% против 4.99% соответственно.
VALIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 10.81%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALIX и BERIX
VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VALIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VALIX
BERIX
Сравнение VALIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.54 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.26 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 4.62 | -3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 17.20 | -14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.54 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.07 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между VALIX и BERIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALIX и BERIX
Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | 6.70% | 6.03% | 0.79% | 0.75% | 11.01% | 10.83% | 5.49% | 9.79% | 8.28% | 5.57% | 5.75% | 6.86% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VALIX и BERIX
Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -20.34% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -2.95% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -15.73% | -19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.14% | -20.34% | -14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -1.25% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -2.60% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 0.79% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALIX и BERIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 1.47% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 4.28% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 5.38% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 5.94% | +13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 6.00% | +12.78% |